FITS · CM2 백테스트

국채선물 5일선 CTA 분할매매

일봉 캔들이 5일선을 상회한 날 장중 9:00~15:30 동안 일정 간격으로 1계약씩 분할매수, 캔들이 5일선 아래로 완전히 내려온 날 분할매도.

국채선물일봉.xlsx2007-08-27 ~ 2026-09-221pt = 100만원/계약
사용 안 함
누적 손익+26.9억2007-09-05 ~ 2026-09-22
연평균 손익+1.44억18.6년
최대 낙폭 (MDD)−11.0억누적손익 고점 대비
최장 언더워터1,199일2021-10-29 ~ 미회복
현재 언더워터1,199일전체 기간의 96%가 고점 아래
연손익 / MDD0.13Calmar 유사
샤프 (일간, 연환산)0.39일손익 평균/표준편차 × √252
일간 승률50.1%포지션 보유일 기준
평균 보유148계약최대 +195 / -195
매매일수1026 / 1024매수 / 매도 · 총 79,950계약
2026-09-22(최근)시 102.26 고 102.38 저 102.24 종 102.29MA5 102.24이격도 100.05분할매수 +39 @ 102.31 VWAP보유 78일손익 +0.02억누적 +26.9억 · 낙폭 −11.0억
수정연결 일봉 · 5일선 · 타점
이격도 (종가 / 5일선 × 100)
보유 계약 (＋롱 / −숏)
누적 손익 (억원)
언더워터 · 고점 대비 낙폭 (억원)

▲B 분할매수 · ▼S 분할매도 · ●TP 이격도 익실현 · ■롤 월물 교체일 · 화살표 하나 = 그날 39계약 분할 체결(한도로 줄어든 날만 숫자 표시). 차트를 드래그·휠로 확대하고, 마우스를 올리면 그날 신호와 체결 내역이 위에 표시됩니다.